金融工程專業(yè)簡介：

金融工程以工程為研究對象，以金融創(chuàng)新為核心，綜合運(yùn)用現(xiàn)代金融理論、工具、技術(shù)與方法，創(chuàng)造性地解決金融問題的一門新興金融學(xué)科，具有較強(qiáng)的應(yīng)用性與技術(shù)性。主要培養(yǎng)金融產(chǎn)品和金融工具的設(shè)計與開發(fā)人才、大型企業(yè)的財務(wù)管理人才和金融技術(shù)與開發(fā)及金融風(fēng)險管理人才。

主要課程：金融學(xué)、財政學(xué)、金融工程、衍生產(chǎn)品的定價理論、金融數(shù)學(xué)、公司財務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營、證券投資學(xué)、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)、隨機(jī)分析與隨機(jī)控制、信息經(jīng)濟(jì)學(xué)、多元統(tǒng)計分析等。

金融工程跟傳統(tǒng)意義上的金融學(xué)還是有很大差別：

金融工程更大意義上是金融創(chuàng)新的產(chǎn)物，它綜合了現(xiàn)代金融理論、信息技術(shù)、工程技術(shù)，采用尖端的數(shù)理分析技術(shù)、電腦電迅技術(shù)、自動化和系統(tǒng)工程乃至運(yùn)籌學(xué)、仿真技術(shù)、人工神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)等前沿技術(shù)。

傳統(tǒng)金融學(xué)更多的是以基礎(chǔ)變量為研究對象和基本工具的,比如利率匯率貨幣供應(yīng)等等,而金融工程主要依賴金融衍生工具,比如期貨期權(quán)遠(yuǎn)期互換等等。在開設(shè)專業(yè)開來,金融工程更重視數(shù)理技術(shù),而金融學(xué)則注重經(jīng)濟(jì)知識。金融工程這兩年很火,也很看好.但是技術(shù)做的尖端的還是在國外。
 
金融工程碩士介紹：

金融工程碩士（MFE），又稱金融數(shù)學(xué)、數(shù)量金融或計算金融，是90年代新興的交叉學(xué)科項(xiàng)目。此學(xué)科深入使用數(shù)學(xué)、計算機(jī)技術(shù)解決金融問題。因?yàn)楫厴I(yè)生是去往金融領(lǐng)域就業(yè)的，所以它屬于商科類項(xiàng)目。然而，它的課程的理工味道卻非常濃厚。通常設(shè)在工學(xué)院或

數(shù)學(xué)系下，由工學(xué)院、商學(xué)院、數(shù)學(xué)系聯(lián)合授課。

MFE教學(xué)很短共1-2年，大部分學(xué)校不提供獎學(xué)金（一小部分例外）。但是投資周期短、回報快，畢業(yè)生有機(jī)會進(jìn)入投資銀行、基金公司、風(fēng)險管理部門等金融服務(wù)性行業(yè)或其他相關(guān)行業(yè)從事定量和技術(shù)性工作，而且也為理工背景的人提供了轉(zhuǎn)行的機(jī)會。因此，這個項(xiàng)目的申請人非常多，而且逐年遞增。2009年康奈爾大學(xué)的FE program director就說他們的申請者是前年的2倍。

開設(shè)MFE的學(xué)校不是太多，而且申請人又很多，所以競爭非常激烈。MFE喜歡理工背景的學(xué)生（當(dāng)然每年也有金融經(jīng)濟(jì)背景的學(xué)生被錄取，但都是很優(yōu)秀的，或者選過很多數(shù)學(xué)課），申請者最好有非常高的GPA，G/T成績，并且有金融方面的實(shí)習(xí)經(jīng)歷和出色的個人陳述等等。MFE是非常數(shù)量化的學(xué)科項(xiàng)目，之所以喜歡理工背景的學(xué)生是因?yàn)檫@些學(xué)生的數(shù)量基礎(chǔ)好一些。當(dāng)然如果不是數(shù)理背景、或是感覺自己數(shù)理基礎(chǔ)不太好的同學(xué)，可以通過選修一些數(shù)學(xué)系的課程來彌補(bǔ)不足。以下是美加金聯(lián)留學(xué)專家推薦的一些課程（各個學(xué)校的偏好不太一樣，給出的比較全面，也足夠深了）：

微積分、線性代數(shù)
概率論、測度論
數(shù)理統(tǒng)計
偏微分方程
實(shí)變函數(shù)、隨機(jī)過程
數(shù)值方法
C++編程、算法與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)

金融工程碩士要求的本科背景：

(一)國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)制四年，授予經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位。要求學(xué)生掌握國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易基本理論，熟悉我國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易方針、政策、法規(guī)，了解國際貿(mào)易環(huán)境和國際貿(mào)易慣例與實(shí)務(wù)，具有國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)知識體系和技能，能夠熟練運(yùn)用英語和現(xiàn)代計算機(jī)技術(shù)，從事國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易工作。英語達(dá)到英語專業(yè)本科畢業(yè)生水平。

(二)國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(金融學(xué)專業(yè)傾向)學(xué)制四年，授予經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位。要求學(xué)生掌握金融學(xué)基本理論，了解國際金融業(yè)務(wù)慣例與實(shí)務(wù)，熟悉國際金融市場和我國金融市場環(huán)境。具有國際金融專業(yè)知識體系和技能，能夠熟練運(yùn)用英語和現(xiàn)代計算機(jī)技術(shù)，從事國際金融專業(yè)工作。英語達(dá)到大學(xué)英語本科畢業(yè)生水平。核心課程：英語、高等數(shù)學(xué)、宏、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際金融、國際貿(mào)易、貨幣銀行學(xué)、企業(yè)投資分析、金融工程、投資學(xué)、金融經(jīng)濟(jì)法、國際結(jié)算等。

(三)國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(工商管理專業(yè)傾向)學(xué)制四年，授予經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位。本專業(yè)要求學(xué)生掌握工商管理基礎(chǔ)理論，了解國際企業(yè)經(jīng)營環(huán)境和國際商務(wù)經(jīng)營慣例，熟悉我國經(jīng)濟(jì)管理各項(xiàng)方針、政策、法規(guī)，具有企業(yè)經(jīng)營和國際工商管理的專業(yè)知識體系和技能，能夠熟練運(yùn)用英語和現(xiàn)代計算機(jī)技術(shù)，從事國際企業(yè)經(jīng)營管理工作。英語達(dá)到英語專業(yè)本科畢業(yè)生水平。核心課程：英語、高等數(shù)學(xué)、宏、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)原理、人力資源管理、應(yīng)用統(tǒng)計、企業(yè)財務(wù)管理、市場營銷學(xué)、企業(yè)戰(zhàn)略管理、企業(yè)信息管理、人力資源管理、組織行為學(xué)等。

(四)英語(信息管理專業(yè)傾向)學(xué)制四年，授予英語文學(xué)學(xué)士學(xué)位。本專業(yè)是英語和信息管理專業(yè)相結(jié)合的跨學(xué)科新型專業(yè)，本專業(yè)畢業(yè)生不僅具有較強(qiáng)的英語交流能力。而且熟悉現(xiàn)代社會諸多的信息獲取、交流與管理方法，英語達(dá)到英語專業(yè)本科畢業(yè)水平，就業(yè)渠道寬闊。核心課程：英語、管理學(xué)、市場營銷學(xué)、信息檢索、系統(tǒng)分析、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫設(shè)計與管理等。

美國的MFE項(xiàng)目介紹：

美國的金融市場最發(fā)達(dá)，MFE的就業(yè)前景相對好。以下15個項(xiàng)目也不一定是最好的15個，每個項(xiàng)目都有各自的特點(diǎn)，根據(jù)自己的需要選擇項(xiàng)目是很重要的。另外，作為沒有工作經(jīng)歷的學(xué)生，對1年的項(xiàng)目要謹(jǐn)慎，因?yàn)樗幌?.5或2年的項(xiàng)目中間有個暑假可以找實(shí)習(xí)。所以選擇1年的項(xiàng)目，就要盡可能選擇好學(xué)校的。

（1）Master of Finance 和Master of Science in Financial Engineering at Princeton University

作為Ivy League中的佼佼者，普林斯頓這個無比光輝耀眼的名字，吸引著無數(shù)來自世界各地的求學(xué)者。普林不僅開設(shè)了金融工程專業(yè)，同時在2000年，MSF這個項(xiàng)目設(shè)置在普林斯頓大學(xué)的Bendheim金融中心，是一個1年的項(xiàng)目。與其他MFE不同的是，它的課程很全面，比較重視理論。而且有專門的summer intern給學(xué)生提供實(shí)習(xí)機(jī)會。因?yàn)槠樟炙诡D的名氣和強(qiáng)大的校友脈絡(luò)，畢業(yè)生就業(yè)很好。這個項(xiàng)目與MFE不太一樣，非常重視金融方面（不光是數(shù)理），很難申請，班里只有40來個人，enrollment rate 10%以下，會有面試，必須是各方面都極為優(yōu)秀的人才有機(jī)會，大部分有兼職或者全職工作經(jīng)歷。05年以前基本沒有從大陸（不包括香港）直接錄取過本科生，但是今年有牛人創(chuàng)造了奇跡，從06年起，有大陸學(xué)生成功申請，目前只有四人來自中國大陸，全是中國十大牛校的超級牛人。

（2）Master of Science in Financial Engineering at University of California—Berkeley

Berkeley在美國西部的名氣僅次于斯坦福。Berkeley的MFE項(xiàng)目是全美名氣最大的，是這個項(xiàng)目的首席代表。設(shè)在Haas商學(xué)院里，1年的項(xiàng)目，似乎沒有獎學(xué)金，只有春季入學(xué)。Berkeley的MFE重視實(shí)踐，而且由于是MFE中的老大，名氣沒的說，畢業(yè)生就業(yè)非常好。每年招60來個人，非常重視工作經(jīng)歷，而且這已經(jīng)成為了Berkeley錄取的一個無形標(biāo)準(zhǔn)。但與其他牛校不同，它不會在某些細(xì)節(jié)上苛求申請者，而重視綜合指標(biāo)和實(shí)踐能力。

（3）Master of Science in Mathematical Finance at New York University

紐約大學(xué)位于華爾街旁邊——一個令無數(shù)人羨慕的最佳地理位置。這個項(xiàng)目設(shè)在紐約大學(xué)的Courant數(shù)學(xué)科學(xué)研究所下，1.5年的項(xiàng)目，數(shù)學(xué)味很濃厚，課程基本是固定的沒選擇性，沒有獎學(xué)金。Courant的學(xué)者是歐洲古典哥廷根數(shù)學(xué)學(xué)派的傳人，是世界頂級的應(yīng)用數(shù)學(xué)研究部門。只招30來個人，因此這個項(xiàng)目的競爭的申請難度不比普林斯頓低。據(jù)說去年為了選拔出最優(yōu)秀的申請者，篩到最后剩下的一批人基本都是GPA>3.7，GRE>1400，然后在用個人陳述定勝負(fù)。這個項(xiàng)目非常重視申請人的數(shù)學(xué)背景。紐約大學(xué)與金融產(chǎn)業(yè)界聯(lián)系緊密，畢業(yè)生就業(yè)率好的不能再好。這也是它超級搶手的原因之一。今年它錄取的華人比較多（以往是大量的法國人）。

（4）Master of Science in Computational Finance at Carnegie Mellon University

卡耐基•梅隆大學(xué)的計算金融MSCF項(xiàng)目是美國金融工程的帶頭者，歷史比較悠久。MSCF設(shè)在Tepper商學(xué)院下，接受GMAT成績。1.5年的項(xiàng)目，學(xué)費(fèi)奇貴但是獎學(xué)金是最慷慨的。課程比較重視計算機(jī)編程和金融實(shí)踐，是所有MFE項(xiàng)目里課程設(shè)置最好的之一?？突?bull;梅隆大學(xué)的計算機(jī)科學(xué)是美國第一，Tepper商學(xué)院也是排名前20的，再加上MSCF歷史悠久名氣也不小，所以非常受歡迎，畢業(yè)生就業(yè)非常非常好。MSCF有兩個教學(xué)區(qū)，一個在匹茲堡（本部），一個在紐約（遠(yuǎn)程教學(xué)）。兩個區(qū)一共招生70多。它喜歡計算機(jī)背景好的學(xué)生，而且重視工作經(jīng)歷，會面試申請人，申請難度也比較大。它家審材料比較慢，有很多輪。

（5）Master of Science in Financial Engineering at Columbia University

哥倫比亞大學(xué)占盡天時地利人和，地處紐約曼哈頓，又是Ivy（常青藤盟校），對中國人又比較友好，很受我們的青睞。它有兩個項(xiàng)目，現(xiàn)在說的這個是MSFE，設(shè)在工學(xué)院的IEOR系下，1年而且7月就開學(xué)，只有個別獎學(xué)金名額，課程比較重視實(shí)踐，對申請人的背景要求比較嚴(yán)，最好數(shù)學(xué)或物理背景的。由于招80個人（MFE第一大班），所以是MFE項(xiàng)目里申請人最多的，競爭激烈程度沒有普林斯頓、紐約大學(xué)和斯坦福那么高但也不低。雖然班里學(xué)生泛濫，但是畢竟是Ivy名校又在曼哈頓，就業(yè)前景是挺不錯的。但是注意這個項(xiàng)目是1年的沒有時間實(shí)習(xí)。以往招的人不少，但是今年有點(diǎn)不幸，很少。

（6）Master of Science in Financial Mathematics at Stanford University

世界聞名的斯坦福大學(xué)，有著與其極高的聲望所相當(dāng)?shù)匿浫￠T檻。這個項(xiàng)目設(shè)在數(shù)學(xué)系下，1-1.5年，沒有獎學(xué)金，課程非常理論化，偏重研究，例如可以選斯坦福商學(xué)院里Duffie教授的博士生課，此人是資產(chǎn)定價理論的世界級大師。這個項(xiàng)目每年招30個人，而且一小部分面向斯坦福的本科生。在眾多開設(shè)MFE項(xiàng)目的學(xué)校中，斯坦福的競爭雖然不是最激烈的，但是錄取標(biāo)準(zhǔn)是最嚴(yán)格的，申請人數(shù)理基礎(chǔ)要非常好，而且又要對金融實(shí)業(yè)有很好的理解。被它拒過的人有的還得到了競爭更激烈的學(xué)校的錄取，可見斯坦福的嚴(yán)格。不過今年，斯坦福錄取了好幾個北大復(fù)旦南大的牛人，感覺蠻慷慨了。

（7）Master of Engineering——Financial Engineering Option at Cornell University

康奈爾大學(xué)坐落于紐約州西北部的小鎮(zhèn)Ithaca，擁有著無與倫比的美麗的校園，以及卓越的名望?？的螤柕腗FE設(shè)在工學(xué)院的ORIE系下，是工程碩士的一個方向。1.5年，有獎學(xué)金機(jī)會，課程有工科味道（計算機(jī)，工程類數(shù)學(xué)等），要求申請人具有一定數(shù)學(xué)能力和編成能力，部分人會有面試?？的螤柕靥幤俚泥l(xiāng)間，與紐約市有4小時車程。但因?yàn)镺RIE系在曼哈頓有一個OR辦公室，會在項(xiàng)目中間給學(xué)生尋找紐約的實(shí)習(xí)機(jī)會，所以很不錯。它跟普林斯頓和哥倫比亞同樣是Ivy，而且離紐約市也不太遠(yuǎn)，又有summer intern，所以畢業(yè)生就業(yè)應(yīng)該很不錯。因?yàn)槭枪こ檀T士的一個方向所以招生很少，據(jù)說去年才20來個，不過今年擴(kuò)招了（因?yàn)樯暾埲颂啵?，但是競爭依然很激烈?/p>

（8）Master of Science in Financial Mathematics at University of Chicago

擁有著美國最多的諾貝爾獎得主的芝加哥大學(xué)，是美國研究型大學(xué)的典范，并且號稱世界經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)研究的圣地。但是這個項(xiàng)目是設(shè)在數(shù)學(xué)系下的，而且課程非常理論化，數(shù)學(xué)味極濃（這與芝加哥大學(xué)的研究性特點(diǎn)很相符），1年的沒有獎學(xué)金，這意味著沒有實(shí)習(xí)的時間。芝加哥大學(xué)對TOEFL成績要求是美國最變態(tài)的（新TOEFL各項(xiàng)26以上），而且這個項(xiàng)目要求GRE數(shù)學(xué)sub考試（而很多人沒有），所以能申請的人不多，競爭不是太激烈，今年拿到他家錄取的人不少。另外值得注意的是，有的人可以免數(shù)學(xué)sub考試，甚至可以達(dá)不到TOEFL單項(xiàng)的要求，但具體還看條件。據(jù)該項(xiàng)目的program director說就業(yè)率還是不錯的，畢竟是在北美第二大金融中心。

（9）Master of Science in Financial Engineering at University of Michigan—Ann Arbor

位于優(yōu)美寧靜的北方小鎮(zhèn)Ann Arbor的密歇根大學(xué)，是美國一所享有盛譽(yù)的綜合性大學(xué)。它的MFE設(shè)在Rackham研究生院內(nèi)。1.5年，沒有獎學(xué)金，有學(xué)前教學(xué)7月份開始。課程靈活度很高，有很多商學(xué)院、工學(xué)院和數(shù)學(xué)系的課可以自由選擇。這個項(xiàng)目以往招70多人，對GRE有要求（Quant至少720，AW至少4.0）。過去很容易申請，但是今年縮減人數(shù)，錄取率一下降低了，而且開始有面試。這個項(xiàng)目可以延長到2年，有個暑假可以找實(shí)習(xí)。盡管Ann Arbor地方比較偏intern不好找，但是full-time就業(yè)情況不錯，仰仗著密歇根大學(xué)的名望和同校的Ross商學(xué)院的魅力，美國的主要大行都會專程來Ann Arbor開宣講會。

（10）Master of Art in Mathematics with Specialization in Mathematics of Finance at Columbia University

這是哥倫比亞大學(xué)的第二個項(xiàng)目，稱MAFN，設(shè)在數(shù)學(xué)系下。MAFN課程偏重數(shù)學(xué)理論一些，而不像MSFE比較重視金融實(shí)踐。整體質(zhì)量（包括培養(yǎng)目標(biāo)、課程設(shè)置、師資力量等）比工學(xué)院的那個MSFE要差。也是1年的沒有獎學(xué)金。申請的人比MSFE偏少一些，但是招的人也不多30來個。因?yàn)槟壳瓣P(guān)于這個項(xiàng)目的信息不太多，1年的沒有實(shí)習(xí)時間，是個劣勢。但是據(jù)內(nèi)部人士透露，這個項(xiàng)目就業(yè)似乎還可以，畢竟有哥倫比亞的名氣撐著。

（11）Master of Science in Quantitative and Computational Finance at Georgia  Institute of Technology

佐治亞理工學(xué)院（GaTech），與麻省理工學(xué)院（MIT）和加州理工學(xué)院（CalTech）并稱為美國三大理工學(xué)院。它的工學(xué)院是僅次于MIT和CalTech的。GaTech的這個MQCF項(xiàng)目沒有開設(shè)單位，可以由學(xué)生自己申請將學(xué)籍保存在工學(xué)院、管理學(xué)院、數(shù)學(xué)系中的一個。1.5年的項(xiàng)目，可延長到2年，有獎學(xué)金名額。 如果通過管理學(xué)院申請的話可以用GMAT申請。競爭度不是太激烈。這個項(xiàng)目以往招40多人，就業(yè)情況還是挺好的，所在的Atlanta市（可口可樂的故鄉(xiāng)~）經(jīng)濟(jì)也比較發(fā)達(dá)，和北卡羅來納州的一部分合起來是美國東南部的新經(jīng)濟(jì)區(qū)。不過今年似乎明顯擴(kuò)招了。

（12）Master of Science in Applied Mathematics for Finance at City University of New York—Baruch College

紐約城市大學(xué)巴魯學(xué)院的這個項(xiàng)目設(shè)在Zicklin商學(xué)院下。1年的項(xiàng)目，接受GMAT成績，似乎沒有獎學(xué)金但學(xué)費(fèi)比較便宜，課程偏重實(shí)踐。巴魯學(xué)院的Zicklin商學(xué)院學(xué)術(shù)聲望非常一般，但是地處曼哈頓黃金地段，與業(yè)界有聯(lián)系。這個項(xiàng)目的director辦這個項(xiàng)目非常用心，而且Zicklin規(guī)模很大，院里的老師也非常積極幫學(xué)生聯(lián)系實(shí)習(xí)和工作，他們很注重學(xué)生就業(yè)。所以，非常看重紐約的人有很多都會申請這個項(xiàng)目。錄取率在20-30%左右，不是很激烈也并不輕松，重視工作經(jīng)歷，這點(diǎn)有點(diǎn)像卡耐基•梅隆。雖然學(xué)校整體排名不高，但是就業(yè)服務(wù)不錯，而且在紐約市有一定的聲望，所以就業(yè)應(yīng)該也還可以的。

（13）Master of Science in Mathematics with Computational Finance Specialization at Purdue University—West Lafayette

普度大學(xué)是一所饒有名氣的大學(xué)，位于印第安納州。它有兩個計算金融的碩士項(xiàng)目，現(xiàn)在說的這個設(shè)在數(shù)學(xué)系下，2年，課程飽滿，并且有獎學(xué)金。普度大學(xué)對計算金融很重視，這點(diǎn)從它的MS、PhD、MBA三種項(xiàng)目都有計算金融方向的特點(diǎn)就可以看出。項(xiàng)目還是有一定名氣的，但是學(xué)校地理位置比較一般，因此就業(yè)情況不太清楚。

（14）Master of Science in Statistics with Computational Finance Specialization at Purdue University—West Lafayette

這是普度大學(xué)的另一個計算金融碩士項(xiàng)目，是設(shè)在統(tǒng)計系下的，也是2年并且有獎學(xué)金機(jī)會。和數(shù)學(xué)系那個有什么差別我也不太了解，只能從課程上觀察，可能比較偏統(tǒng)計和實(shí)證。（15）Master of Science in Mathematical Finance at University of Southern California    南加州大學(xué)地處繁華的洛杉磯（據(jù)說奧斯卡頒獎典禮曾經(jīng)在這個學(xué)校的禮堂舉行），在美國西部8所名校之一。項(xiàng)目的名氣比較一般，但是學(xué)校的聲望和地理位置都是很好的，這個項(xiàng)目設(shè)在數(shù)學(xué)系下，據(jù)說學(xué)費(fèi)比較貴。

美國還有一些學(xué)校還設(shè)MFE項(xiàng)目，例如University of Wisconsin—Medison，North Carolina University，Rutgers University，Boston University，Polytechnique NY，Illinois Institute of Technology，Claremont Graduate University等等。