金融工程是一個綜合交叉學科，涉及多個學科，比如數(shù)學、計算機編程、金融、工程技術等。通俗的說，金融工程就是將技術方法(包括數(shù)學、工程技術等)應用于金融實踐過程，即利用數(shù)學工具建立金融市場模型，以解決實際應用中的問題 (比如估算投資收益和投資風險)。金融工程碩士項目一般簡稱為MFE，是90年代新興的交叉學科項目。金融工程在不同學校的叫法不太一樣，比如金融數(shù)學、定量金融、計算金融等等，雖然名字不同，課程側重點也稍有不同，但它們都有一個共同的特點，那就是：用數(shù)學的知識，通過計算機的操作，來解決金融領域的問題。

雖然普遍認為MFE屬于商科項目，但是由于特殊的學科性質，和其他商科項目相比它的理工科味道非常濃厚，通常有多個學院參與培養(yǎng)，如工學院、商學院、數(shù)學系等。金融工程的學制一般是1-2年，但每個學校該專業(yè)的學制有存在差別。MFE的就業(yè)前景相當可觀，往往因為其投資周期短、回報快的特點受到廣大學生的追捧，畢業(yè)生有機會進入投資銀行、基金公司、風險管理部門等金融服務性行業(yè)或其他相關行業(yè)從事定量和技術性工作，而且也為理工背景的人提供了轉行的機會。因此，這個項目的申請人數(shù)逐年遞增，申請門檻也水漲船高。MFE是非常量化的學科項目，在招生條件上會明確規(guī)定要求學生有很強的理工科背景，甚至是數(shù)學背景，如果能具備金融學的基礎知識更佳。當然如果不是數(shù)理背景、或是數(shù)理基礎比較薄弱的同學，可以在本科階段通過選修一些數(shù)學系的課程來彌補不足，增強自身的競爭力。同時，如果申請者有金融方面偏重量化研究的實習或者工作經(jīng)歷，也會在錄取上有一定的優(yōu)勢。從就業(yè)上來看，金融工程的畢業(yè)生通常會在證券、投資銀行、對沖基金、資產(chǎn)管理公司、咨詢公司、金融服務等行業(yè)擔任量化職位，例如算法交易、交易支持、金融建模、量化策略、投資組合等，薪資水平也普遍較高。

下面我們將具體介紹一下全美熱門金融工程類項目。

01. Columbia University in the City of New York 哥倫比亞大學

Master of Science in Financial Engineering

哥大的MSFE開設在工程學院工業(yè)工程及運籌學系之下，是哥大最有代表性的碩士項目之一。項目涉及金融理論、工程方法、數(shù)學工具和編程等多個學科領域。課程設計主要以應用工程方法學和金融定量方法為主，為希望在證券、銀行、金融管理和咨詢等行業(yè)工作的學生提供專業(yè)的課程指導和技能培訓。MSFE屬于STEM項目，并有資格獲得F-1 STEM OPT。項目的前半學期注重交易工具及其在金融市場和金融工具建模中的應用，教授學生將這些方法應用于投資組合理論、衍生品估值和金融風險分析。在項目下半學期，學生有機會深入學習更高級的課程或專業(yè)的課題，以及金融工程的編程課程。同時，在本學院之外，學生還有機會選修其他學院的課程，如商學院、文理學院、法學院、國際與公共事務學院等。項目學制為1年，需要修滿36個學分，一般每門課程為3學分。另外，項目提供了7個具體的研究方向供學生選擇。學期期間，學生需要參加金融工程系列講座，IEOR系在秋季和春季學期由金融工程領域的各種學者和專業(yè)人士舉辦的金融工程研討會。這些研討會可以幫助學生提前了解行業(yè)需求與動向，了解面試流程和要求，為未來就業(yè)做好準備。項目每年招收100人左右，哥大對本科院校的排名比較看重，同時也注重申請人的標化考試成績（GRE、TOEFL/IELTS）。

02. New York University 紐約大學

Master of Science in Financial Engineering

NYU的金融工程碩士專業(yè)MSFE開設在Tandon School of Engineering 的金融與風險工程系下，每年招收30人左右。NYU的金融與風險工程在世界排名前列，有很高的聲望。項目將金融理論轉化為實踐，幫助學生將基礎的金融知識應用到衍生品風險融資、金融IT、大數(shù)據(jù)上的算法交易等各種領域。在項目中，學生可以根據(jù)自己的興趣從以下四個領域來選擇課程，包括Corporate Finance and Financial Markets、Computational Finance、Technology and Algorithmic Finance、Risk Finance。項目學制為4學期制，學生需要修滿33個學分，其中有15學分的核心課程。在就業(yè)方面，除了由NYU Wasserman Career Center提供的資源外，這個項目的學生還可以從內部的FRE系處獲得豐富的就業(yè)資源，比如校友聯(lián)誼活動、簡歷指導和模擬面試等。項目的就業(yè)指導主任也會給學生提供1V1的就業(yè)指導，另外還會舉辦每周與業(yè)界人士一起舉辦的研討會等活動，所以申請到這個項目完全不用擔心就業(yè)問題。

03.University of California, Berkeley 加州大學伯克利分校

Master of  Financial Engineering

Berkeley的MFE項目在2022年TFE Times金工項目排名中位居榜首，有很高的含金量。該項目開設在舉世聞名的一流商學院Haas商學院之下，提供了深入的金融研究課程，將現(xiàn)代投資組合理論與計算方法結合起來。通過課程作業(yè)、金融實踐研討會和量身定制的行業(yè)項目等方式，學生可以有機會將理論運用于實踐之中。項目學制為12個月，需要完成30學分的課程，包括1個應用金融項目和實習項目，實習項目一般為12周。學校就業(yè)資源豐富，校友遍布各行各業(yè)的知名企業(yè)，學校與頂級金融和科技公司的經(jīng)理和高管也有著廣泛而深入的聯(lián)系，為學生提供了大量就業(yè)資源。同時，Berkeley MFE也有著超高的就業(yè)率和畢業(yè)平均起薪。值得一提的是，在申請方面比較看重申請者工作經(jīng)驗，當然如果是沒有工作經(jīng)歷的應屆畢業(yè)生，在其他條件突出的情況下也有機會被錄取。項目還看重申請者的量化背景，對先修課有一定的要求，要求學生在入學前至少學過線性代數(shù)、多元微積分、偏微分方程等課程，同時也需要掌握C++, Python等編程語言。

04.University of California, Los Angeles 加州大學洛杉磯分校

Master of  Financial Engineering

Master of Financial Engineering項目在Anderson管理學院下，金融工程項目為期15個月，大約四個學期完成。UCLA的金融工程項目致力于培養(yǎng)量化技能和商業(yè)能力，可以幫助解決當今金融市場面臨的復雜和創(chuàng)造性挑戰(zhàn)，實踐性強。課程整合了數(shù)學、統(tǒng)計學、計算機工具在金融理論上的應用。除了技術方面的知識，還包含大部分MBA項目里的會計、經(jīng)濟學、計量經(jīng)濟學、金融學等課程。學生在畢業(yè)前需要修滿70學分，另外還有一個Applied Finance Project（應用金融項目），旨在解決現(xiàn)實生活中的金融工程問題。學校提供的就業(yè)資源相當豐富：學校Career Services Office (CSO)提供完善的各種就業(yè)支持，另有校友會以及合作公司提供暑期實習的機會。在申請方面，UCLA對于學生的背景要求較為細致，學生需要具備一定的編程基礎，量化背景，數(shù)學，統(tǒng)計，經(jīng)濟等相關知識背景。

05.Cornell University 康奈爾大學

M.Eng. (FE Concentration)

Cornell的CFEM是M.Eng.d（Operations Research and Information Engineering）的一個concentration（分支）。這個項目是一個頗具競爭力且以就業(yè)為導向的項目，相對來說比較注重傳統(tǒng)的數(shù)學、科學和工程技能在金融領域中的應用。項目分為三個學期，前半部分在Ithaca校區(qū)學習專業(yè)課程，然后進行實習，之后來到紐約校區(qū)（曼哈頓）進行剩余課程的學習。這樣的安排既讓學生有一段時間專心學習專業(yè)課程，又能享受到紐約便利和豐富的就業(yè)資源。課程設置靈活，允許學生在自己感興趣的領域專注學習，也提供了多樣化的選擇。項目每年的容量在100人以內，中國人的比例比較高；項目對于申請者的先修課有一定要求，要求申請者學過數(shù)學、統(tǒng)計、編程相關課程。

06.Baruch College 巴魯克學院

Master of  Financial Engineering

最后和大家推薦的是美國金融工程頂尖的寶藏項目：很多人并沒有聽說過巴魯克學院，但在金工領域它卻是聞名遐邇。Baruch的Financial Engineering是一個小而精的金工項目，常年位居各類金工排名前3的位置，極高的就業(yè)率也讓它廣泛受到國內學生的關注與青睞。例如，金融工程項目權威排名網(wǎng)站「QuantNet」就給予了巴魯克學院和這個項目很高的評價。作為美國頂尖金工項目之一，為了保證其高質量的教學，金融工程專業(yè)每屆招生規(guī)?？刂圃?0人左右。不僅如此，它的錄取難度也不小，錄取率普遍在10%以下。該課程與行業(yè)聯(lián)系緊密，偏重實用和計算，開設了很多實踐性很強的前沿課程和技術培訓。項目要求學生修滿36個學分，其中必修12學分，選修24學分。除了教學質量高之外，還因為巴魯克擁商科教學的完美地理優(yōu)勢。項目所在的 Zicklin 商學院直接在華爾街附近扎根，并且教職員工很多是華爾街商業(yè)大佬，這能讓學生了解最新的行業(yè)形式和雇主們的真實需求。例如，MFE項目系主任曾是華爾街資深的銀行家，在金融領域有很多人脈資源。同時，和其他同類項目相比，這個項目的學費并不高，所以性價比很高?？傮w來說，項目含金量和就業(yè)率都非常高，未來打算留美就業(yè)的同學可以重點考慮一下這個項目。